책소개
본서는 자산가격 결정 모형의 실증적 문제에 많이 사용하고 있는 GMM이나 MLE 등을 Greene의 Econometric Analysis에서 사용한 표기법과 설명, 예제 등을 바탕으로, 관련 내용을 MATLAB으로 직접 구현하도록 하고 있다. 본서는 Greene 책을 학습할 예정이거나 학습한 독자가 본서를 통해 보다 정확한 지식을 함양해 자산가격 결정 모형에 GMM과 MLE를 쉽게 적용할 수 있도록 하고 있다. 독자는 필요한 경우 본서가 제공하는 프로그램을 수정하여 본인의 연구 목적에 맞도록 자유롭게 응용할 수 있으리라 본다.
또한 동태적 자산가격 결정의 이론적 문제를 이해하는 데 필수적인 확률과정에 대한 기초를 제공하기 위해 측도에 대한 설명과 이를 바탕으로 위너 및 점프확산 과정을 도출하여 수치적으로 자산가격 결정의 이론적 문제를 이해하는 데 도움을 주려고 한다.
- 머리말에서
저자소개
"약력
고려대학교 경영학과 졸업
고려대학교 대학원 졸업(경영학 석사/재무)
고려대학교 대학원 졸업(경영학 박사/재무)
미 Utah State University Visiting Scholar
현 성신여자대학교 경영학과 교수
주요 저서 및 논문
기업경제학(제2판, 공저, 형지사, 2010)
재무관리((제6판, Eugene F. Brigham, Joel F. Houston 저), 공역, 사이텍미디어, 2010)
금용공학을 위한 수치분석 기초(경문사, 2007)
Adjustment Behaviors of Dividend Payouts in G7 Countries: A Different Look(2011)
이중지수점프모형을 이용한 지급불능확률의 추정(2011)
주요 국가별 주식시장의 외국인 주식거래 결정요인에 관한 연구(2011)
신용위험이 채권수익률 스프레드에 미치는 영향에 관한 연구(2010)
재조직 선정기업 특성에 관한 연구(2010) 외 다수"
목차
●머리말 ●Ⅰ. 확률과정 이론 1. 측도와 확률이론 2. 확률과정의 기본 개념 3. 가우스 적분 4. 위너 과정과 점프확산 과정 5. 레비-이토 분해 6. 이차 변동성 ●Ⅱ. 추정 및 대규모 표본 이론 1. 기술통계량 2. 추정 3. 대규모 표본의 분포이론 ●Ⅲ. 최적화 이론 1. 적분 근사값 2. 도함수의 수치계산 3. 비선형 최적화 문제 4. Newton 및 준-Newton 방법 ●Ⅳ. GMM 1. 적률법 2. GMM 의 추정과 점근적 분포 3. GMM 의 가설 검정 4. GMM 분석을 위한 함수 5. GMM 의 적용 ●Ⅴ. MLE 1. 우도 함수와 최대 우도 추정 2. 가설 및 모형의 적합성 검정 3. 준-최대 가능 추정 4. MLE 의 응용 5. EM 알고리즘 6. 상관관계가 있는 조건부 이분산 ●Ⅵ. 동태적 자산가격 모형의 실증 적용 1. 확률 변동성 2. 점프를 고려한 신용 스프레드 ●참고 문헌 ●색인
